中證網(wǎng)訊（記者 黃一靈）2月5日晚，上交所發(fā)布《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券程序化交易報告工作有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《通知》），就可轉(zhuǎn)債程序化交易建立報告制度�！锻ㄖ�》自2021年3月29日起施行。

　　上交所表示，2020年，滬市個別可轉(zhuǎn)債交易較為活躍，價格波動較大，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。在活躍可轉(zhuǎn)債的交易中，程序化交易比重持續(xù)上升，市場影響不斷增強(qiáng)。2020年12月31日，證監(jiān)會發(fā)布了《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（以下簡稱《辦法》)。為落實《辦法》要求，維護(hù)可轉(zhuǎn)債市場正常交易秩序，防范潛在交易風(fēng)險，保護(hù)投資者合法權(quán)益，上交所發(fā)布《通知》，以建立信息報告制度為核心，明確可轉(zhuǎn)債程序化交易報告管理的相關(guān)要求。

　　一是規(guī)定程序化交易投資者范圍，包括會員客戶、會員及直接使用交易單元進(jìn)行交易的證券投資基金管理公司、保險機(jī)構(gòu)等投資者（以下簡稱其他機(jī)構(gòu)）。

　　二是明確報告方式，會員客戶應(yīng)當(dāng)向接受其交易委托的會員報告，由會員向上交所報告，會員及其他機(jī)構(gòu)直接向上交所報告。

　　三是規(guī)定信息報告內(nèi)容，包括投資者身份、證券賬戶、資金來源及交易策略等信息。

　　四是要求投資者應(yīng)當(dāng)確保報告信息真實、準(zhǔn)確、完整，上交所可以根據(jù)自律監(jiān)管需要，采用現(xiàn)場和非現(xiàn)場的方式，對可轉(zhuǎn)債程序化交易報告情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　上交所根據(jù)新《證券法》建立可轉(zhuǎn)債程序化交易報告機(jī)制，以期提升市場透明度和監(jiān)管精準(zhǔn)度，并為后續(xù)全市場推行相關(guān)做法積累有益經(jīng)驗。下一步，上交所將積極督促各市場參與主體嚴(yán)格落實《通知》要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)工作，維護(hù)可轉(zhuǎn)債市場交易秩序，確�？赊D(zhuǎn)債市場穩(wěn)健發(fā)展。